WFT (Wait For Trend)

Sygnały systemu transakcyjnego na Oil Dzienne WFTWFT (Wait For Trend) to mechaniczny system transakcyjny oparty na  wskaźnikach analizy technicznej. Powstał w czerwcu  2007r. Wykorzystujemy go  na rynku akcyjnym oraz kontraktach na ropę i WIG 20.




Cechy systemu (dla kontraktów):

  • System wykorzystywany w inerwale D1, jak również intraday w interwale H4 i H1.
  • Equity liczone jest w pipsach dla jednego kontraktu - system nie reinwestuje zysków.
  • W equity są wliczone koszty otwarcia/zamknięcia pozycji (łącznie 10 pipsów dla ropy i 3 punkty dla FW20).
  • Sygnały są podawane z jednodniowym wyprzedzeniem ("dzisiaj" po sesji jest podany sygnal na "jutrzejsze" otwarcie) w wersji D1 lub po zamknięciu świeczki czterogodzinnej w wersji intraday H4 lub godzinnej w wersji intraday H1.
  • Zamknięcie pozycji następuje w wyniku osiągnięcia poziomu stop loss, niektóre sygnały stop loss mogą być również sygnałami otwarcia pozycji przeciwnej (jeżeli tak jest, to podawana jest stosowna informacja).

Podstawowe statystyki:

  • Dokładne statystyki systemu dla ropy można znaleźć pod tym adresem kliknij.
  • Dokładne statystyki systemu dla FW20 można znaleźć pod tym adresem kliknij.

Zobacz także:

  • Ostatnią transakcję systemu dla ropy kliknij.
  • Ostatnią transakcję systemu dla FW20 kliknij.

Cechy systemu (dla akcji):

  • System jest długoterminowy (gra na jego podstawie ma sens w okresie nie krótszym, niż jeden rok).
  • Equity liczone jest od startowej kwoty 10000 - system reinwestuje zyski.
  • W equity są wliczone koszty otwarcia/zamknięcia pozycji (0.39% od kwoty transakcji).
  • Sygnały są podawane z jednodniowym wyprzedzeniem ("dzisiaj" po sesji jest podany sygnal na "jutrzejsze" otwarcie).
  • Może wystąpić maksymalnie 1 sygnał dziennie - nie występuje daytrading.
  • Zamknięcie pozycji następuje w wyniku osiągnięcia poziomu stop loss

Podstawowe statystyki:

  • Dokładne statystyki można znaleźć pod tym adresem kliknij.

Zobacz także:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »