Epsilon

Sygnały systemu transakcyjnego na FW20 Dzienne EpsilonEpsilon to mechaniczny system transakcyjny na kontrakt FW20 (generuje on sygnały na podstawie wskaźników AT). Powstał w grudniu 2006r i obejmuje cały okres notowań FW20. System otwiera pozycje na zamknięciu sesji. Zamknięcie pozycji następuje w wyniku osiągnięcia poziomu stop loss.




Cechy systemu:

  • System jest długoterminowy (gra na jego podstawie ma sens w okresie nie krótszym, niż jeden rok).
  • Equity liczone jest jak przy grze jednym kontraktem - system nie reinwestuje zysków.
  • W equity są wliczone koszty otwarcia/zamknięcia pozycji (30zł. od inwestycji).
  • Sygnały są podawane z jednodniowym wyprzedzeniem ("dzisiaj" po sesji jest podany sygnal na "jutrzejsze" zamknięcie).
  • Sygnaly występują średnio co 5-10 dni (średnia wartość ze statystyk).
  • Może wystąpić maksymalnie 1 sygnał dziennie - nie występuje daytrading.
  • Poziom stop loss nie jest klasycznym "trailing stopem" - może się cofać.
  • System Epsilon jest uruchomiony na pliku kontynuacyjnym FW20KONT, dlatego "nie widzi" momentu zmiany serii, a co za tym idzie, nie uwzględnia kosztów rolowania pozycji.

Podstawowe statystyki:

  • Equity - 88118 zł.
  • Max strata kapitału - 10668 zł.
  • Średni zysk / średnia strata - 2,32
  • Transakcji zyskownych - 49,5%

Zobacz też...

 
następny artykuł »