TD (Trend Delay)

Sygnały systemu transakcyjnego na Soybean Dzienne TDTD (Trend Delay) to mechaniczny system transakcyjny oparty na  wskaźnikach analizy technicznej. Powstał w czerwcu  2007r. Wykorzystujemy go  na rynku akcyjnym, kontraktach na soję oraz WIG 20.




Cechy systemu (dla kontraktów):

  • System wykorzystywany w inerwale D1 w kontraktach na soję, jak również intraday w interwale H4 w kontraktach na WIG 20.
  • Equity liczone jest w pipsach dla jednego kontraktu - system nie reinwestuje zysków.
  • W equity są wliczone koszty otwarcia/zamknięcia pozycji (łącznie 150 pipsów dla kontraktów na soję i 2 pipsy dla kontraktów na WIG 20).
  • Sygnały są podawane z jednodniowym wyprzedzeniem ("dzisiaj" po sesji jest podany sygnał na "jutrzejsze" otwarcie) w wersji D1 lub po zamknięciu każdej świeczki czterogodzinnej w wersji intraday H4.
  • Zamknięcie pozycji następuje w wyniku osiągnięcia poziomu stop loss, niektóre sygnały stop loss mogą być również sygnałami otwarcia pozycji przeciwnej (jeżeli tak jest, to podawana jest stosowna informacja).

Podstawowe statystyki:

  • Dokładne statystyki systemu dla soi można znaleźć pod tym adresem kliknij.

Zobacz także:

Cechy systemu (dla akcji):

  • System jest długoterminowy (gra na jego podstawie ma sens w okresie nie krótszym, niż jeden rok).
  • Equity liczone jest od startowej kwoty 10000 - system reinwestuje zyski.
  • W equity są wliczone koszty otwarcia/zamknięcia pozycji (0.39% od kwoty transakcji).
  • Sygnały są podawane z jednodniowym wyprzedzeniem ("dzisiaj" po sesji jest podany sygnał na "jutrzejsze" otwarcie).
  • Może wystąpić maksymalnie 1 sygnał dziennie - nie występuje daytrading.
  • Zamknięcie pozycji następuje w wyniku osiągnięcia poziomu stop loss

Podstawowe statystyki:

  • Dokładne statystyki można znaleźć pod tym adresem kliknij .

Zobacz także:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
WSTECZ