|
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) |
|
|
|
Proces rejestracji jest opisany tutaj.
Aktualizacje treści zawartych w serwisie opisane są tutaj.
Trójkąt oznacza wygenerowanie sygnału zajęcia pozycji; poziome kreski oznaczają poziom, na którym jest złożone zlecenie stop-loss; krzyżyki oznaczają, że ustawione wcześniej zlecenie obronne zostało zrealizowane (stop-loss zadziałał), lub - w przypadku, gdy system był poza rynkiem - zajęcie pozycji zgodnie z wygenerowanym sygnałem. Niebieski kolor powyższych oznaczeń odnosi się do pozycji długiej a kolor czerwony do pozycji krótkiej.
Aktualny sygnał (pozycja) - w tej rubryce jest podana aktualnie zajęta pozycja, lub - jeśli takowy został wygenerowany - sygnał zajęcia pozycji na najbliższą sesję. W pozycji od - od kiedy system zajmuje aktualną pozycję. Poziom stop-loss - Poziom, na którym należy ustawić zlecenie obronne. Otwiera / odwraca pozycję na: - Określa czy, używając danego systemu, należy otwierać nowe ew. odwracać istniejące pozycje na otwarciu czy na zamknięciu sesji giełdowej.
Otwarcie pozycji na otwarciu sesji oznacza, że należy złożyć zlecenie w fazie "przed otwarciem" czyli między godziną 8.30 a 9.00. Wówczas zlecenie zostanie wykonane po cenie ustalonej na otwarciu sesji (fixingu). Otwarcie pozycji na zamknięciu sesji oznacza, że należy złożyć zlecenie w fazie "przed zamknięciem" czyli między 16.10 a 16.20, lub na dogrywce (16.20 - 16.30). Zlecenie takie będzie wykonane po cenie zamknięcia sesji.
Jeżeli na sesji zadziałał stop-loss to na tej sesji już nic nie robimy (nie składamy żadnych nowych zleceń). Nową pozycję otwieramy dopiero, kiedy zostanie wygenerowany nowy sygnał. Może to być już następna sesja, lub też system może stać "z boku" (bez pozycji) przez kilka dni.
Tak, system policzy większą stratę i pokaże na wykresie zrealizowane zlecenie na poziomie otwarcia sesji.
Na to pytanie jest tyle odpowiedzi ilu jest inwestorów. Zarządzanie wielkością pozycji jest najbardziej zindywidualizowaną częścią składową systemu transakcyjnego i dlatego każdy inwestor musi wypracować własny model. Ja jako raczej ostrożny gracz stosuję w zależności od potrzeb 2 metody: Sztywna - na każdy kontrakt przeznaczam 10000zł Elastyczna - obliczam ze wzoru: kapitał na 1 kontrakt = depozyt + 2 x maksymalne historyczne obsunięcie kapitału (Max Drawdown) danego systemu. Przykładowo dla Lambdy kapitał przeznaczony na grę 1 kontraktem wyniesie ok. 8500-9000zł (stan na styczeń 2007).
Czy wybór RSI 14-dniowego lub średniej 20-dniowej jest optymalizacją? Wielu ludzi używa tych właśnie wartości bo uważa je za OPTYMALNE (pomijając słuszność tego twierdzenia) więc wg. mnie to też jest optymalizacja. Każdy wybór parametru nią jest.
Każda modyfikacja parametrów systemu ma wpływ nie tylko na przyszłe jego działanie ale też skutkuje zmianami w dotychczas zawartych transakcjach oraz w przebiegu equity i z tego względu jest to już właściwie całkiem inny system. Dlatego systemy od momentu publikacji na stronie nie są w żaden sposób modyfikowane a dopuszczam jedynie dodanie nowego systemu do serwisu lub usunięcie takiego, który od dłuższego czasu źle się spisuje.
Program, na którym pracuję i w którym buduję systemy to NeuroShell Trader Professional w wersji EOD (end of day) i tylko takie systemy pozwala tworzyć.
|
FAQ 